バックテストデータについて
当サイト掲載のEAのバックテストデータは、Tick Data Suiteにて高品質（モデリング品質99.9%）なヒストリカルデータを用いて行っております。
基本的には、【XMKiwami極口座】【XMゼロ口座】【EXNESSゼロ口座】を用いております。
また、EAを厳しく審査するために、全ティック・スプレッド変動制・スリッページありを採用してのバックテストデータとなっております。
基本的に初期証拠金は1,000,000円または10,000$で、主に1lot固定の単利運用実績と2%複利運用（EAの機能として実装している場合）実績を掲載しています。
※XMゼロ口座・Kiwami口座の最大ロット数は50lotなので、2%複利運用の場合、EAによっては運用途中で最大ロットサイズに到達して、途中から50lot固定での単利運用に切り替わる場合があります（Exnessは200lot）。
バックテストデータの見方
①通貨ペア
バックテストを行った通貨ペア
②期間
バックテストを行った時間足と期間
③モデル
全ティックが一番正確（その他にはコントロールポイント・始値のみがあるが正確性が欠ける）
④モデリング品質
バックテストを行ったヒストリカルデータの品質です。
最高が99.90%で数値が低い程データの質が悪く、検証結果の信頼性が下がります。
⑤不整合チャートエラー
不整合があるバックテスト結果は信頼性が下がります。
⑥初期証拠金
運用開始時の初期証拠金量を指します。
⑦スプレッド
スプレッドはトレード毎に発生するブローカーの手数料で、ブローカーによって異なります。
ブローカーによって固定スプレッド・変動スプレッドのどちらを採用しているか、
時間帯によるスプレッドの変動を調べる必要があります。
変動スプレッドの場合はTick data suitesでスプレッド幅の変動を考慮してのバックテストを行うことができます。
⑧純益
⑨から⑩を引いた純利益を指す。
⑨総利益
期間内におけるEAの総利益
⑩総損失
期間内におけるEAの総損失
⑪プロフィットファクター
1.0以上は勝っているEA、それ以下は負けているEAという指標。
数値が高い程優秀ではあるが、高過ぎるのはカーブフィッティング（過剰最適化）の可能性が高い。
総利益⑨÷総損失⑩で求められる。
⑫期待利得
1トレード当たりで期待できる損益
総純益⑧÷総取引数⑯で求められる。
⑬絶対ドローダウン
「初期証拠金」からの最大下落額
⑭最大ドローダウン
最も証拠金が増えた時から最も下落額が大きかった時の金額と%
⑮相対ドローダウン
最も証拠金が増えた時から最も下落率が大きかった時の%と金額
⑯総取引数
期間内での合計トレード回数
⑰売りポジション（勝率%）
期間内での売りポジションの数と、（）内は勝率
⑱買いポジション（勝率%）
期間内での買いポジションの数と、（）内は勝率
⑲勝率
期間内で勝ったトレード回数と⑰⑱を合わせた勝率
⑳負率
期間内で負けたトレード回数と負率
㉑最大勝ちトレード
1回のトレードで勝った最大の金額
㉒最大負けトレード
1回のトレードで負けた最大の金額
㉓平均勝ちトレード
１回のトレードで勝った平均金額
㉔平均負けトレード
１回のトレードで負けた平均金額
㉕最大連勝（金額）
最大連勝トレード数とその合計金額
㉖最大連敗（金額）
最大連敗トレード数とその合計金額
㉗最大連勝（トレード数）
最大連勝合計金額とトレード数
㉘最大連敗（トレード数）
最大連敗合計金額とトレード数
㉙平均連勝
平均の連勝数
㉚平均連敗
平均の連敗数
フォーワードテストデータについて
当サイト掲載のEAのフォワードテストデータは、当サイト会員様が見ることが出来るよう、
デモ口座にて実際にそれぞれのEAを稼働し、Myfxbookというサイトを通して日々のデータを公開しています。
XMで稼働するEAの場合、当方XMアカウントがすでに規定のアカウント数に達している関係で、
それ以上でも口座を作ることが出来ず、やむを得ずAxiory社のMT4にてフォワード稼働しております。
